利用贝叶斯推断检测时间序列中的趋势变化
摘要：时间序列中的变化点被视为孤立的奇异点，其中给定信号的两个正常趋势不匹配。检测这些转折点对于理解系统的内部动态是基本的兴趣。在实践中，观测误差使得难以检测时间序列中的这种变化点。在这项工作中，我们详细阐述了一种贝叶斯方法来估计奇异点的位置并产生一些置信区间。我们通过估计合成数据集的变化点来验证我们推断方法的能力和灵敏度。作为应用，我们使用我们的算法来分析埃及阿斯旺尼罗河的年流量数据，从1871年到1970年，在这里我们确认时间序列中一个已经确立的显著转折点。
作者：Nadine Sch"utz and Matthias Holschneider
论文ID：1104.3448
分类：Data Analysis, Statistics and Probability
分类简称：physics.data-an
提交时间：2015-05-27