凹变形半群
摘要：测量交易质量/可接受性/套利距离的问题。通过引入一个额外的数学属性，我们缩小了Cherny和Madan（2007）引入的一类一致可接受性指标。为此，我们引入凹畸变半群的概念，作为一族满足半群属性的凹增函数$ \Psi_t $ [0，1] o [0，1]。本文的目标是研究这些半群的以下方面：畸变半群的表示；从经济或数学的角度来看，畸变半群的理想属性；确定哪些凹畸变属于某个畸变半群。
作者：Alexander Cherny and Damir Filipovi''c
论文ID：1104.0508
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2011-04-05