光谱风险度量：性质与限制
摘要：选择权益风险衡量（SRM）是一种考虑用户风险厌恶程度的风险衡量，但至今为止，在选择其基础效用函数方面缺乏指导。本文通过研究基于指数和功率效用函数的替代方法，解决了这个问题。同时，我们发现了两种类型的权益风险衡量存在一些问题。总的来说，权益风险衡量的使用者必须谨慎选择适合特定问题特征的效用函数，并在使用功率SRM时特别小心。
作者：Kevin Dowd, John Cotter and Ghulam Sorwar
论文ID：1103.5674
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2011-03-30