迭代拉普拉斯逼近法近似概率密度
摘要：拉普拉斯逼近是一种旧但经常用于贝叶斯计算中近似积分的方法。在本文中，我们通过将拉普拉斯逼近迭代地应用于残差（即当前逼近值与真实函数之间的差异）来开发拉普拉斯逼近的扩展。因此，最终逼近是多元正态密度的线性组合，其中系数是为了实现与目标分布的良好拟合而选择的。我们通过实际和人工示例说明，所提出的方法是一种计算效率高的逼近多元概率密度的替代方法。实现本文中描述的方法的R软件包iterLap可从CRAN服务器中获得。
作者：Bj"orn Bornkamp
论文ID：1103.3508
分类：Computation
分类简称：stat.CO
提交时间：2012-09-04