用Duru-Kleinert时间变换的路径积分方法定价定时期权
摘要：计时期权定价中的路径积分利用了Duru和Kleinert在氢原子处理中使用的时间替换方法。我们给出了永续计时认购期权和有限时间视野计时认购期权的一般定价公式。这些一般结果使我们能够找到3/2随机波动率模型和Heston随机波动率模型下永续和有限时间视野计时期权的闭式定价公式。在3/2模型下处理计时期权我们将依赖于Morse势的路径积分，而在Heston模型下我们将依赖于Kratzer势。
作者：Ling Zhi Liang and Damiaan Lemmens and Jacques Tempere
论文ID：1101.3713
分类：Pricing of Securities
分类简称：q-fin.PR
提交时间：2015-03-17