Heston PDE的中心有限差分方案的稳定性
摘要：数值解决数学金融领域中著名的Heston偏微分方程的稳定性问题。我们研究了著名的中心二阶有限差分离散化方法，它导致了具有非正常矩阵A的大型半离散系统。通过使用对数谱范数，我们证明了实用的、严格的稳定性界限。我们的理论稳定性结果通过大量的数值实验进行了验证。
作者：K.J. in 't Hout and K. Volders
论文ID：1011.6532
分类：Computational Finance
分类简称：q-fin.CP
提交时间：2012-05-08