基于模拟的贝叶斯分析多个变点
摘要：后验蒙特卡洛方法在未知改变点数量的回顾性多个改变点问题中生成近似后验样本。该方法使用共轭模型，其中连续改变点之间的数据的边际似然是可追踪的。引入超先验使得该算法成为一种近乎自动的方法，对于可能对先验信息敏感的情况提供了一种强大的替代方法，与流行的滤波递归方法相比。通过三个实际案例展示了所提出的方法。
作者：Jason Wyse and Nial Friel
论文ID：1011.2932
分类：Computation
分类简称：stat.CO
提交时间：2010-11-15