摘要：高频股票收益之间相关性的详细分析与随机漫步的简单模型进行比较。我们特别关注相关性对时间尺度的依赖性 - 所谓的Epps效应。这提供了适用于非常高频的股价收益随机模型的描述。
作者：Iacopo Mastromatteo, Matteo Marsili and Patrick Zoi
论文ID：1011.1011
分类：Trading and Market Microstructure
分类简称：q-fin.TR
提交时间：2015-05-20
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