正实数上的受限非平滑效用最大化
摘要：在一个不完全的市场中，我们最大化期望的终端财富效用，投资者的投资组合过程受到锥约束，并且效用函数不被假定为严格凹或可微。我们建立了原始问题和对偶问题的最优解的存在性以及它们之间的对偶关系。我们在这一领域简化了现有证明，并将现有的对偶理论推广到受约束的非光滑环境中。
作者：Nicholas Westray and Harry Zheng
论文ID：1010.4055
分类：Computational Finance
分类简称：q-fin.CP
提交时间：2010-10-21