标记点过程冲击下最优保险需求的数值方法
摘要：在非破产约束下，本文探讨了最大化终端财富的预期效用的数值解。财富过程受到一般性标记点过程产生的冲击的影响。代理人的问题是推导出最优的保险策略，该策略允许“降低”冲击水平。这个优化问题与一个适当的对偶随机控制问题相关，其中细微的边界约束消失了。在Mnif的研究中，对偶值函数被表征为相应的Hamilton Jacobi Bellman变分不等式（HJBVI）的唯一黏度解。我们通过使用基于策略迭代的算法数值解求解这个变分不等式，从而表征出最优的保险策略。
作者：Mohamed Mnif
论文ID：1009.0635
分类：Computational Finance
分类简称：q-fin.CP
提交时间：2010-09-06