实线上的乘法随机行走Metropolis-Hastings
摘要：基于乘法的随机游走Metropolis-Hastings（MH）算法是我们在实线上提出的。我们将其称为随机潜水MH（RDMH）算法。尽管这个算法很容易应用，但在马尔科夫链蒙特卡罗文献中尚未研究过。在某些温和的假设下，所关联的核被证明具有标准性质，如不可约性、无周期性和哈里斯回归性。这些保证了核的基本收敛性（达格性）。此外，证明了核对于$mathbb{R}$上的一类大多数目标密度是几何达格的。这个类甚至包括了随机游走或Langevin MH无法几何达格的现实目标密度。通过三个模拟研究来证明RDMH在实线上的混合性质和对标准MH算法的优越性。还对股票回报数据进行了分析，并与文献中的结果进行了比较。
作者：Somak Dutta
论文ID：1008.5227
分类：Computation
分类简称：stat.CO
提交时间：2013-10-21