最大惩罚拟似然估计下的扩散函数
摘要：最大惩罚拟似然估计器在非参数化方式中开发了扩散过程的扩散函数的估计方法，作为传统的基于核的估计器的替代方法。在开发了计算带惩罚的最大拟似然函数最大值的数值方案之后，通过模拟研究了我们估计器的渐近性质。在假设隔夜伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）、美元/欧元、美元/英镑、日元/美元和欧元/美元名义汇率以及1个月、3个月和30年期国债收益率由扩散过程生成的情况下，我们使用数值方案估计扩散函数。
作者：Jeff Hamrick, Yifei Huang, Constantinos Kardaras, Murad Taqqu
论文ID：1008.2421
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2011-01-12