广义CEV过程中正反馈的相互作用
摘要：广义CEV过程$ dX_t = aX_t^n dt + bX_t^m dW_t $（gCEV）的动力学是由两个反馈机制共同作用的结果：状态到漂移和状态到扩散，其程度分别为$ n $和$ m $。我们特别展示了gCEV，其中两个反馈机制都是正向的，即$ n，m>1 $，在$ n <2m-1 $的条件下具有一个平稳的概率分布$ P $，其随着幂律$ P（x）\sim \frac{1}{x^m u} $衰减，其中尾指数为$ m u = 2m>2 $。此外，功率谱密度服从$ S（f）\sim \frac{1}{f^{\eta}} $，其中$ \eta = 2- \frac{1+\epsilon}{2（m-1）} $，$ \epsilon>0 $。通过数值方法研究了gCEV的突发行为。突发强度$ S $和突发持续时间$ T $之间存在关系$ S \sim T^2 $。
作者：St. Reimann, V. Gontis, M. Alaburda
论文ID：1008.0568
分类：Data Analysis, Statistics and Probability
分类简称：physics.data-an
提交时间：2015-05-19