摘要：股票市场的振荡运动的定义中，我们引入了随机过程小波图像的非局部Ito方程的扩展。提出了一种创造演化方程和预测最可能的价格运动路径的模型的算法。进行了实证验证。
作者：A. M. Avdeenko
论文ID：1007.5413
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2010-08-02
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