统计力学方法研究货币的概率分布
摘要：从20世纪90年代末以来，本章回顾了经济物理学文献中用于描述货币概率分布的统计模型。在这些模型中，经济交易被建模为代理之间随机转移货币以支付货物和服务。从最初的平等分配的货币开始，系统自发地发展出类似于物理学中的玻尔兹曼-吉布斯分布的高度不平等的货币分布。边界条件对于实现稳态分布至关重要。当允许存在债务时，除非对最大债务施加某种限制，否则会使系统不稳定。
作者：Victor M. Yakovenko
论文ID：1007.5074
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2012-04-10