保险公司的报警系统：资本配置策略
摘要：一个保险公司进行风险管理的可能方式是在潜在破产之前开发一个早期和适当的预警系统。破产是通过整体风险过程的状态来定义的，而整体风险过程又由保险公司的保费积累以及索赔支付支出来确定。本研究的主要目的是设计一个有效的预警系统，即确定预警时间，并在这些时间点建议适量增加资金，以防止或减少破产的机会。为了公平衡量预警系统的有效性，进行了一个比较，即一个预警系统，在每次预警时添加资金，与没有任何预警，但具有相当高的初始资金的相应系统进行比较。分析结果得出了一般设置下的结果，并通过模拟不同类型的损失严重程度分布来支持这些结果。这提供了一种适当分散资金的策略，并在可满意的水平上解决了生存能力问题。
作者：Shubhabrata Das, Marie Kratz
论文ID：1006.5473
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2010-06-30