优化一个篮子针对有效市场假设
摘要：股票集合的集体动态可能导致一个特定篮子违反有效市场假说的可能性进行了研究。准确地说，在时间尺度为几十秒的情况下，我们证明可以系统地形成一个具有非平凡自相关结构的篮子。此外，我们还展示了这种情况是持久的，可以进行某种程度的预测。
作者：Fr''ed''eric Abergel and Mauro Politi
论文ID：1006.5230
分类：Trading and Market Microstructure
分类简称：q-fin.TR
提交时间：2010-06-29