自由能量顺序蒙特卡罗方法在混合建模中的应用
摘要：自由能序贯蒙特卡罗(SMC)方法的新类别, 我们称之为自由能SMC. 这个类别受到物理学中的自由能方法的启发，其中一个从偏置分布中抽样的目的是使得状态ξ(θ) 的给定函数在给定区间上强制成为均匀分布. 从一个感兴趣的初始分布序列(pi_t) 和特定的ξ(θ) 选择开始，自由能SMC采样器顺序计算一系列具有以下属性的偏置分布序列(ƛpi_t): (a) ξ(θ) 相对于ƛpi_t的边缘分布在指定的区间上近似均匀, 和 (b) ƛpi_t 和 pi_t 相对于ξ的条件分布相同. 我们将我们的方法应用于高度多峰的混合后验分布. 在混合上下文中, 强制某些超参数取较高值极大地促进了模式交换, 并且使得恢复对称输出成为可能. 我们用一元和二元高斯混合以及两个真实世界数据集来说明我们的方法.
作者：Nicolas Chopin, Pierre Jacob
论文ID：1006.3002
分类：Computation
分类简称：stat.CO
提交时间：2010-06-16