布朗桥和其凹凸主支线之间最大差异的累积分布函数的高效计算
摘要：计算布朗桥和其凹凸主点差的累积分布函数和上分位数的两种计算方法的计算方法。第一种方法有两种不同的变体，都基于蒙特卡罗方法，而第二种方法使用Gaver-Stehfest（GS）算法进行Laplace变换的数值逆转。如果前一种方法很容易实现，那么它在累积分布函数和其上分位数的逼近方面被GS算法远远优于。我们的数值工作在统计学中具有直接的应用：布朗桥和其凹凸主点之间的最大差异与在[0,1]上密度函数或回归曲线的单调性的非参数检验相关。我们的结果可用于在给定渐近水平上构建非常准确的拒绝区域，以进行此测试。
作者：Fadoua Balabdaoui and Karim Filali
论文ID：1005.1307
分类：Computation
分类简称：stat.CO
提交时间：2010-05-11