金融市场中交叉关联的记忆效应和多重分形性
摘要：金融市场的瞬时交叉相关函数的平均值的引入用于量化特定时间的金融市场之间的交互作用。通过美国和中国股市的日常数据，研究了平均瞬时交叉相关性的记忆效应在不同的价格回报时间间隔上的情况。发现了长期时间相关性，并发现在价格回报时间间隔的一个月数量级上仍持续存在。通过多重分形去趋势波动分析，研究了多重分形性质。
作者：Tian Qiu, Guang Chen, Li-Xin Zhong, Xiao-Wei Lei
论文ID：1004.5547
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2015-05-18