AEX指数的普遍波动
摘要：对标准化的荷兰AEX指数每日回报r（t）的正向和负向概率分布F{AEX,+}和F{AEX,-}进行了解析计算。此外，我们还定义了经过重新缩放的AEX每日指数正向回报r（t）^α和负向回报（-r（t）^α），我们称之为经过标准化的α正向波动和α负向波动。我们使用科尔莫哥洛夫-斯米尔诺夫统计检验作为一种方法，找到优化α波动直方图与Bramwell-Holdsworth-Pinton（BHP）概率密度函数数据重叠的α值。我们找到的最佳参数是α+=0.46和α-=0.43。由于BHP概率密度函数在其他不同现象中也出现，我们的结果揭示了股票交易市场的普适性。
作者：Rui Gon\c{c}alves, Helena Ferreira and Alberto Pinto
论文ID：1004.1210
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2015-05-18