协方差自适应切片采样
摘要：用饼干框架描述了两种多元步长的切片抽样方法。这些方法利用被拒绝的提议的梯度来适应对数密度表面的局部曲率，这种技术在参数高度相关时可以产生更好的提议。我们在四个分布上评估了我们的方法，并将其性能与非自适应切片抽样方法和Metropolis方法进行了比较。自适应方法在具有高度相关参数的低维目标分布上表现优异。
作者：Madeleine Thompson and Radford M. Neal
论文ID：1003.3201
分类：Computation
分类简称：stat.CO
提交时间：2010-03-17