摘要：LPPL模型在捕捉恒生指数大幅下跌方面的有效性和稳健性的研究
作者：David S. Bree (Institute for Scientific Interchange, Torino) and Nathan Lael Joseph (Aston University, Birmingham)
论文ID：1002.1010
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2020-07-27
PDF 下载： 英文版 中文版pdf翻译中