利用Lee-Carter和Log-Poisson方法对小样本情况下的死亡率表进行调整
摘要：从少数受到风险的人员中构建前瞻性死亡率表的目标是本文的研究内容。所提出的模型分别是李-卡特和对数泊松方法。受风险人数较少，尤其是对于年龄较大的人而言，意味着必须使用外推法来计算死亡率。李-卡特和对数泊松方法是二维模型，考虑了年份和年龄以计算死亡率。所提出的方法应用于真实数据集。通过以这种方式构建的前瞻性表格，可以预测未来死亡率的变化趋势，并通过延伸时间成分来外推。然后，可以将这个预测与法国整体人口的预测进行比较。可以通过平滑率与原始率的接近程度以及对寿险计算的慎重程度来确定最佳方法。这些方法得出的结果也与通过逻辑拟合方法得到的死亡率进行了对比。
作者：Fr''ed''eric Planchet (SAF), Vincent Lelieur (SAF)
论文ID：1001.1916
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2010-01-13