正交投影的快速随机算法
摘要：快速计算具有较少行数的任何满秩矩阵A的正交投影算法的描述：(1)在A的零空间上投影任何向量，(2)在A的行空间上投影任何向量，(3)通过A的共轭解决过度约束的线性最小二乘回归问题。算法的基础是一个明显但数值不稳定的方案;适当使用一个预条件器可以获得数值稳定性。我们通过一种随机过程快速生成预条件器，该过程以极高的概率成功。在许多情况下，该方法可以加速凸优化中的内点方法，如线性规划。
作者：Vladimir Rokhlin and Mark Tygert
论文ID：0912.1135
分类：Numerical Analysis
分类简称：cs.NA
提交时间：2011-05-26