指数Lévy模型中Delta对冲策略的表现研究
摘要：非最优对冲策略在指数Levy模型中的表现。我们考虑到，无论是涉及索赔结算的回报，还是对冲策略，我们都可以找到适当的积分表示，并使用Hubalek等人（2006年）的Laplace变换方法，根据基础Levy过程的累积生成函数推导出结果的均方对冲误差的半显式公式。在两个数值实例中，我们将这些结果应用于比较Black-Scholes对冲和模型增量对正态逆高斯和扩散扩展CGMY Levy模型的均值方差最优对冲的效率。
作者：Stephan Denkl, Martina Goy, Jan Kallsen, Johannes Muhle-Karbe, Arnd Pauwels
论文ID：0911.4859
分类：Computational Finance
分类简称：q-fin.CP
提交时间：2011-05-18