基于计算和空间效率的SSA实现
摘要：基于SSA的不同步骤的计算复杂度进行了讨论。研究表明，使用通用的“黑盒”程序（如LAPACK包中的程序）会导致时间资源的巨大浪费，因为轨迹矩阵的特殊Hankel结构没有被考虑进去。我们概述了几种最先进的算法（例如，基于Lanczos的截断奇异值分解），可以修改以利用轨迹矩阵的结构。其中关键组成部分是Hankel矩阵-向量乘法和Hankel化操作。我们展示了这两个操作可以通过快速傅里叶变换高效地计算得到。使用这些方法可以将最坏情况的计算复杂度从O(N^3)降低到O(k N log(N))，其中N为序列长度，k为所需的特征三元组个数。
作者：Anton Korobeynikov
论文ID：0911.4498
分类：Numerical Analysis
分类简称：cs.NA
提交时间：2012-07-02