摘要：在该论文中，我们证明了Heston模型中隐含波动率的近似公式，该公式用初等函数表示。该公式由隐含波动率函数在大到期时间展开中的常数和一阶项组成。证明基于鞍点方法和全纯函数的经典性质。
作者：Martin Forde, Antoine Jacquier and Aleksandar Mijatovic
论文ID：0911.2992
分类：Pricing of Securities
分类简称：q-fin.PR
提交时间：2015-05-14
PDF 下载： 英文版 中文版pdf翻译中