检测分布变化的Cusum和Shiryaev-Roberts程序的数值比较
摘要：CUSUM过程在最小最大方案下被认为是检测分布改变的最佳方法，而Shiryaev-Roberts过程则是检测在远期发生的改变的最佳方法。作为传统蒙特卡洛方法的简化替代方案，我们提出了一种用于系统比较这两种检测方案的数值方法，包括最小最大和远期改变的检测。我们通过推导一组性能度量的精确积分方程并进行数值求解来实现我们的目标。我们对高斯序列均值变化检测的问题提供了详细的数值结果，结果显示只有在检测到小的变化时，这两种程序的差异才是显著的。
作者：George V. Moustakides, Aleksey S. Polunchenko and Alexander G. Tartakovsky
论文ID：0908.4119
分类：Computation
分类简称：stat.CO
提交时间：2011-09-15