最快变点检测程序性能分析的数值方法
摘要：流行的序贯变化检测规则，如CUSUM、EWMA和Shiryaev-Roberts测试，我们发展了积分方程和简洁的数值方法来计算多个性能指标，包括平均检测延迟和平均虚警时间。我们特别关注Shiryaev-Roberts程序，并评估其在各种初始化策略下的性能。关于Pollak提出的随机初始化变体，已知其渐近最优量级为3阶，我们提供了一种用于数值计算Shiryaev-Roberts统计量准稳态分布的方法，即初始化随机变量的分布，从而使该测试在实践中可应用。我们计算技术的一个重要附带产物是观察到Shiryaev-Roberts程序的确定性初始化也可以享受Pollak随机测试的3阶最优性质，并且经过仔细选择，甚至可以在性能上超越它。
作者：George V. Moustakides, Aleksey S. Polunchenko, Alexander G. Tartakovsky
论文ID：0907.3521
分类：Computation
分类简称：stat.CO
提交时间：2011-09-15