检测股价过程是否为鞅的新方法
摘要：基于限价订单类型的投注策略，我们提出了一种测试股票价格过程是否是鞅的程序。我们首先展示了基于投注策略的资本过程，可以对股票价格过程的鞅性假设进行测试。特别是在高频马尔可夫型策略中，我们发现很多股票价格过程的鞅性假设被拒绝。
作者：Kei Takeuchi and Akimichi Takemura and Masayuki Kumon
论文ID：0907.3273
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2011-02-16