真实和人工股票指数的时间结构和盈亏非对称性
摘要：股票指数的收益/亏损不对称性在破坏时间序列的时间依赖结构后消失。我们还展示了通过简单平均多个个股构建的人工指数显示出收益/亏损不对称性 - 这使我们能够明确分析指数成分之间的依赖关系。我们考虑了互信息和基于相关性的度量，并且表明股票回报在市场下行时期比上升时期更具依赖性。
作者：Johannes Vitalis Siven, Jeffrey Todd Lins
论文ID：0907.0554
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2009-11-24