贝叶斯网络在操作风险中的应用
摘要：基于贝叶斯网络计算模型的运营风险管理系统的提出。该算法允许使用仅内部损失数据为每家银行构建一个针对性的贝叶斯网络，并以简单而实际的方式考虑了银行不同流程之间的相关性。内部损失在可变时间范围内进行平均，以消除不同时间的相关性，而保持同一时间的相关性：平均损失因此适合进行网络拓扑和参数的学习。该算法已在合成时间序列上进行了验证。值得强调的是，所提出的算法的实际实施对银行的组织结构影响小，对计算领域的人力资源投资有限。
作者：V. Aquaro, M. Bardoscia, R. Bellotti, A. Consiglio, F. De Carlo, G. Ferri
论文ID：0906.3968
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2012-02-14