股票市场与量子动力学：二次量子化描述
摘要：非阿贝尔算子描述的股票市场中的投资组合及其他可观测量。一种原型模型中只有两个交易者，我们讨论了一个更加现实的市场模型，其中交易者的数量是任意的。对于这两种模型，我们找到了每个交易者投资组合的时间演化的近似解。特别是对于更加现实的模型，我们使用了随机极限法和类似于定点法的近似方法。
作者：F. Bagarello
论文ID：0904.3210
分类：Trading and Market Microstructure
分类简称：q-fin.TR
提交时间：2009-11-13