一种基于混合模型的马尔科夫链蒙特卡洛区域适应方法
摘要：区域自适应马尔可夫链蒙特卡洛（AMCMC）中的最新进展包括在样本空间的不同区域中，当最优的转移核函数不同时需要进行区域适应。受到这些发现的启发，我们提出了一种基于混合模型的方法来确定区域AMCMC所需的分区。该混合模型使用在线EM算法（参见Andrieu和Moulines，2006）拟合，这使我们能够同时绕过沉重的计算负载，并实现具有在线递归的区域自适应算法（RAPTOR）。该方法在模拟数据和真实数据示例上进行了尝试。
作者：Radu V. Craiu and Antonio Fabio Di Narzo
论文ID：0903.5292
分类：Computation
分类简称：stat.CO
提交时间：2010-12-30