金融市场大幅波动的概率
摘要：超通用幂律：基于实证金融时间序列，我们展示“打破沉默”的概率遵循超通用幂律：观察到大波动的概率与当前较低变异期间的长度成反比。此类缩放律先前在理论上已经被预测出来[R. Kitt, J. Kalda, Physica A 353 (2005) 480]，假设低变异期间的长度分布符合多重幂律。
作者：Robert Kitt, Maksim Sakki, Jaan Kalda
论文ID：0812.4455
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2009-09-06