具有非泊松跳跃时间的连续时间随机行走性质研究
摘要：连续时间随机行走（CTRW）的通常发展是假设当前是跳跃时间之一。在这种约束性假设下，推导出了传播子和平均逃逸时间的积分方程。我们通过利用复发理论将这些结果推广到当前是任意时间的情况。对Erlang分布的时间进行了详细分析。考虑了几个具体的例子。
作者：Javier Villarroel, Miquel Montero
论文ID：0812.2148
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2009-07-17