Grapham：具有自适应随机游走Metropolis算法的图形模型
摘要：自适应马尔可夫链蒙特卡洛（MCMC）方法最近已成功应用于贝叶斯统计学的许多问题。Grapham是一个新的开源实现，涵盖了多种这样的方法，重点是有向无环图的图形模型。实现的算法包括基于链的历史调整提议协方差的经典自适应Metropolis算法和基于观察到的接受概率调整提议尺度的Metropolis算法。算法的不同变体允许例如同时使用这两个算法，使用延迟拒绝和调整算法的几个参数。实现的吉布斯内部的Metropolis更新允许任意抽样块。该软件用C语言编写，并使用一个简单的扩展语言Lua进行配置。
作者：Matti Vihola
论文ID：0811.4095
分类：Computation
分类简称：stat.CO
提交时间：2011-10-04