摘要：多元极值指数函数与多元定点最大化向量的渐近分布之间的关系,与来自相同稳定分布的独立序列的分布成正比。 它还测量了多元过程中极值的聚集程度。在本文中，我们构建了该函数的非参数估计量，并在长期相关和矩条件下证明了其渐近正态性。 通过模拟研究来说明结果。
作者：Christian Y. Robert
论文ID：0810.1164
分类：Applications
分类简称：stat.AP
提交时间：2008-11-14
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