随机对数范数用于随机微分方程稳定性分析
摘要：用于分析具有乘法噪声的It^o随机微分方程的稳定性的一种方法：引入随机对数范数。对数范数最早由G. Dahlquist于1958年引入，作为研究常微分方程解的增长和估计近似解离散化方法的误差增长的工具。我们将这一概念扩展到具有乘法噪声的It^o随机微分方程的稳定性分析中。通过使用$l$-th平均中的一、二和无穷范数，其中$1 \leq l < \infty$，得到了线性It^o SDEs的稳定性估计，并且通过示例说明了随机对数范数的应用。
作者：Sk. Safique Ahmad and Nagalinga Rajan and Soumyendu Raha
论文ID：0809.0062
分类：Numerical Analysis
分类简称：cs.NA
提交时间：2008-09-02