通用的、连续离散的非线性Yau滤波I：具有状态无关扩散矩阵的仿射线性状态模型
摘要：连续离散滤波问题的解决需要解决一个称为Fokker-Planck-Kolmogorov正向方程(FPKfe)的偏微分方程。本文指出，对于具有仿射线性漂移和与状态无关扩散矩阵的状态模型，可以仅使用线性代数技术获得基本解。特别地，不需要解决微分方程。此外，对时间步长或测量模型的大小没有限制。还讨论了对于高维问题潜在实时实现至关重要的计算方面。该解决方案是通用的，即初始分布可以是任意的。
作者：Bhashyam Balaji
论文ID：0807.1705
分类：Data Analysis, Statistics and Probability
分类简称：physics.data-an
提交时间：2008-07-11