基于代理的游戏与金融时间序列中的循环、决定论和持续性
摘要：少数游戏（MG），多数游戏（MAJG）和美元游戏（$G）是重要且密切相关的市场进入游戏的版本，旨在模拟现实世界金融市场的不同特征。在这些游戏的变体中，代理商通过对先前时间步长的固定长度滚动窗口来测量其可用策略的表现。这些被称为时间视角MG/MAJG/$G（THMG，THMAJG，TH$G）。它们的概率动态可以完全以马尔可夫链的形式描述。标准和TH变体游戏生成的时间序列可以解释为随机扰动确定性的结果，因为抛硬币用于打破平局。二项分布的硬币抛掷的平均值可以得到基本确定性。为了量化这种确定性和更高阶扰动的程度，我们将它们生成的时间序列的符号（类似于市场价格时间序列）分解为加权哈密顿回路的叠加（在TH变体中完全，在标准版本中近似）。循环分解还提供了对游戏内部动态的“解剖”和确定性程度的定量度量。我们讨论了与THMG中策略相对于代理的超额表现（即“控制的错觉”）以及THMAJG和TH$G中的反向（即真正的控制）如何在循环基础上理解。分解还提供了一种将不同游戏动态与现实世界金融时间序列进行比较的新度量标准和生成预测器的方法。我们将循环预测器应用于现实世界的市场，后者获得了显著的正回报。
作者：J.B. Satinover and D. Sornette
论文ID：0805.0428
分类：Adaptation and Self-Organizing Systems
分类简称：nlin.AO
提交时间：2008-05-06