不同市场股票之间的相关性研究
摘要：股票在纽约和伦敦交易所的相关性研究：随机矩阵理论和最小生成树图形可视化方法。对于所研究的股票集，市场之间的交叉相关性并不明显。地理差异似乎主导了随机矩阵分析的结果。只有在第三个最高特征向量的水平上，我们才看到纽约对伦敦数据的影响，出现了一些与伦敦和纽约较大特征向量相似的行业。最小生成树显示了市场之间的广泛分离，这在随机矩阵分析的第二个特征向量中得以反映。然而，从最小生成树的分析中很难辨别出更多细节。
作者：Ricardo Coelho, Peter Richmond, Stefan Hutzler and Brian Lucey
论文ID：0710.5140
分类：Physics and Society
分类简称：physics.soc-ph
提交时间：2007-10-29