利率曲线的分类使用自组织映射
摘要：分析和分类利率曲线的研究。利率曲线（IRC）是经济学和金融学许多不同领域基本的金融曲线。它们是银行和金融风险管理问题中非常重要的工具。利率取决于时间和到期日，这定义了利率曲线的期限结构。IRC由在不同到期日上（通常是固定数量）随时间一致变动的利率组成。在本研究中，使用机器学习算法，即自组织映射-SOM（科亨图），来寻找群集并对瑞士法郎（CHF）利率曲线进行分类。
作者：M. Kanevski, M. Maignan, V. Timonin, A. Pozdnoukhov
论文ID：0709.4401
分类：Data Analysis, Statistics and Probability
分类简称：physics.data-an
提交时间：2007-09-28